陈剑利
【姓名】 陈剑利
【职称】
【研究领域】 数学;投资;证券;
【研究方向】
【发表文献关键词】 CVaR,VaR,投资组合,实证分析,风险度量模型,运筹学,线性规划,投资期,风险资产,证券组合,无风险资产,最优投资组合,VaR方法,活期储蓄,置信水平,条件风险价值,风险度量,约束条件,优化问题,...
【工作单位】 浙江大学
【曾工作单位】 浙江大学;
【所在地域】 浙江杭州
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[1]陈剑利,李胜宏.CVaR风险度量模型在投资组合中的运用[J]运筹与管理.2004,(01)
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中国博士学位论文全文数据库    共找到1篇
[1]陈剑利.基于因子Copula的CDO定价模型[D].浙江大学.2012
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