王永茂
【姓名】 王永茂
【职称】 教授;
【研究领域】 数学;投资;宏观经济管理与可持续发展;
【研究方向】 概率论与保险精算方面的研究
【发表文献关键词】 稳定,向量Liapunov函数,Volterra乗子,变系数线性系统,随机利率,对角占优,正定阵,矩阵理论,M矩阵,Volterra乘子,破产概率,线性微分系统,风险模型,保费,二维向量,布朗运动,变...
【工作单位】 燕山大学
【曾工作单位】 燕山大学;
【所在地域】 河北秦皇岛
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[1]杨月;王永茂;.次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价[J]数学的实践与认识.2024,(06)
[2]贾存睿;王永茂;.股指期货与现货市场的相关性研究[J]中国市场.2022,(02)
[3]杨月;王永茂;.带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法[J]哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2022,(04)
[4]王永茂;杨晓婷;.基于LogGED-GPD模型的巨灾损失分布拟合[J]郑州大学学报(理学版).2021,(03)
[5]吕聪慧;王永茂;.CBD模型对高年龄段死亡率的预测[J]现代商贸工业.2021,(28)
[6]郭晓旭;王永茂;.基于改进KMV模型的上市公司信用风险度量——以软件和信息技术服务业为例[J]现代商贸工业.2021,(28)
[7]未倩;王永茂;.随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价[J]运筹学学报.2019,(04)
[8]常竞文;王永茂;.随机利率模型下基于Tsallis熵分布的可转债定价[J]运筹与管理.2020,(07)
[9]杨月;王永茂;.带跳次分数布朗运动下亚式期权定价[J]数学的实践与认识.2020,(13)
[10]王永茂;常竞文;.次分数布朗运动环境下含违约风险的交换期权定价[J]西北师范大学学报(自然科学版).2018,(06)
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中国重要会议全文数据库    共找到1篇
[1]房毅宪;王宝文;王永茂;.基于偏差递归神经网络的股价预测(英文)[A].计算机技术与应用进展——全国第17届计算机科学与技术应用（CACIS）学术会议论文集（上册）.2006-07-01
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