闫海峰
【姓名】 闫海峰
【职称】 副教授;
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;金融;
【研究方向】 金融数学和随机分形
【发表文献关键词】 美式期权,海峰,Black-Scholes模型,鞅方法,保险精算定价,期权定价,三阳,Black-Scholes公式,特殊模型,扩散过程,期权定,期权,价格模型,股票价格,股票,几何Brown运动,欧...
【工作单位】 西安电子科技大学
【曾工作单位】 西安电子科技大学;
【所在地域】 河南西安
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[1]闫海峰,刘三阳.带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价[J]工程数学学报.2003,(02)
[2]闫海峰,刘三阳.一类特殊模型的美式期权定价[J]西安电子科技大学学报.2003,(01)
[3]闫海峰,刘三阳.广义Black-Scholes模型期权定价新方法——保险精算方法[J]应用数学和力学.2003,(07)
[4]闫海峰,刘三阳.股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价[J]系统工程学报.2003,(06)
[5]闫海峰,刘三阳.NEW METHOD TO OPTION PRICING FOR THE GENERAL BLACK-SCHOLES MODEL-AN ACTUARIAL APPROACH[J]Applied Mathematics and Mechanics(English Edition).2003,(07)
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[1]闫海峰.指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值[D].西安电子科技大学.2003
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