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【姓名】	史道济
【职称】
【研究领域】	数学;宏观经济管理与可持续发展;金融;
【研究方向】
【发表文献关键词】	投资组合,线性相关系数,尾部相关系数,Copula,VaR,风险度量(VaR),广义帕累托分布,GARCH模型,置信水平,GARCH-GPD模型,历史模拟法,资产收益率,极值分布模型,相关性分析,自回...
【工作单位】	天津大学
【曾工作单位】	天津大学;
【所在地域】	天津

中国期刊全文数据库 共找到7篇

[1]韩月丽;史道济;刘宁;.分位数回归方法在海平面高度影响因素分析中的应用[J]海洋技术.2009,(03)

[2]韩月丽;史道济;.阿基米德Copula分位数回归曲线推导与模拟[J]统计与决策.2010,(07)

[3]史道济;郭慧;罗俊鹏;.半参数阿基米德Copula的实证研究[J]应用概率统计.2010,(05)

[4]李秀敏;史道济;.VaR的若干度量方法及其比较[J]西北农林科技大学学报(社会科学版).2006,(06)

[5]梁冯珍;钟君;史道济;.尾部相关性对投资组合VaR的影响分析[J]系统工程理论与实践.2007,(07)

[7]沈菲,王洪礼,史道济,李栋.Network Traffic Based on GARCH-M Model and Extreme Value Theory[J]Transactions of Tianjin University.2005,(05)

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