余素红
【姓名】 余素红
【职称】
【研究领域】 证券;投资;金融;
【研究方向】 金融工程
【发表文献关键词】 SV模型,GARCH模型,“高峰厚尾”分布,VaR,GARCH,市场因子,似然比检验,自相关函数,随机波动性,金融时间序列,VaR值,上海股市,峰度,厚尾,随机波,动模型,实际数据,优度,峰度系数,异...
【工作单位】 天津大学
【曾工作单位】 天津大学;
【所在地域】 天津
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[1]孙米强,杨忠直,余素红,宋军.基于随机波动模型的VaR的计算[J]管理工程学报.2004,(01)
[2]余素红,张世英,宋军.基于GARCH模型和SV模型的VaR比较[J]管理科学学报.2004,(05)
[3]余素红,张世英.SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J]系统工程学报.2004,(06)
[4]余素红,张世英.SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究[J]系统工程.2002,(05)
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