徐正国
【姓名】 徐正国
【职称】
【研究领域】 数学;金融;证券;
【研究方向】 金融计量学与金融工程
【发表文献关键词】 协同持续,波动率,非线性协同持续,向量GARCH模型,金融时间序列,随机波,小波神经网络,动模型,SV模型,长记忆性,日历效应,二次变差,持续性,ARFIMA,上海股市,GARCH,沪深股市,GARC...
【工作单位】 天津大学
【曾工作单位】 天津大学;
【所在地域】 天津
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[1]徐正国;张世英;.多维高频数据的“已实现”波动建模研究[J]系统工程学报.2006,(01)
[2]毛明来;陈通;徐正国;.SV类模型体系探讨[J]西北农林科技大学学报(社会科学版).2006,(04)
[3]宋加旺;徐正国;.Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究[J]统计与决策.2007,(02)
[4]徐正国;张世英;.高频金融数据“日历效应”的小波神经网络模型分析[J]数学的实践与认识.2007,(15)
[5]刘丹红,徐正国,张世英.向量GARCH模型的非线性协同持续[J]系统工程.2004,(06)
[6]徐正国,张世英.调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究[J]系统工程.2004,(08)
[7]杨克磊,毛明来,徐正国.随机波动模型的沪深股市比较研究[J]天津大学学报(社会科学版).2004,(04)
[8]徐正国,张世英.上海股市微观结构的超高频数据分析[J]天津大学学报(社会科学版).2005,(03)
[9]刘丹红,徐正国,张世英.上海股市投资组合的非线性协同持续研究[J]系统工程理论方法应用.2005,(03)
[10]徐正国,张世英.高频时间序列的改进“已实现”波动特性与建模[J]系统工程学报.2005,(04)
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