夏江山
【姓名】 夏江山
【职称】
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;投资;
【研究方向】
【发表文献关键词】 有效边界,交易成本,组合投资,风险满意度,收益满意度,组合证券投资,交易费用,CVaR,追踪误差,指数追踪,投资组合收益,优化模型,实证分析,指数组,证券组合,无风险证券,满意度,投资者,风险度量工具...
【工作单位】 天津大学
【曾工作单位】 天津大学;
【所在地域】 天津
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中国期刊全文数据库    共找到3篇
[1]荣喜民;夏江山;.基于CVaR约束的指数组合优化模型及实证分析[J]数理统计与管理.2007,(04)
[2]夏江山,荣喜民.具有交易成本的组合投资有效边界的研究[J]天津轻工业学院学报.2003,(S1)
[3]荣喜民,夏江山,王峥.一种有交易费用的交互式组合证券投资方法[J]天津大学学报.2004,(06)
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中国优秀硕士学位论文全文数据库    共找到1篇
[1]夏江山.基于CVaR约束的投资组合优化模型[D].天津大学.2004
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