宋加旺
【姓名】 宋加旺
【职称】
【研究领域】 证券;投资;金融;
【研究方向】
【发表文献关键词】 赫斯特指数,股市波动性,长记忆,分形市场理论,Copula-FITSGARCH,相关性,投资组合VaR,重标,模型,分形,中国资本市场,R/S分析方法,分布函数,边缘分布,时间序列,实证研究,中国股市...
【工作单位】 天津大学
【曾工作单位】 天津大学;
【所在地域】 天津
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[1]宋加旺;徐正国;.Copula-FITSGARCH模型及其在中国资本市场的应用研究[J]统计与决策.2007,(02)
[2]宋加旺,张世英.洞悉中国股市的波动特征及其时间敏感性——R/S分析方法的理论及其应用[J]天津理工大学学报.2005,(01)
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