黄大海
【姓名】 黄大海
【职称】
【研究领域】 数学;投资;证券;
【研究方向】 金融计量学
【发表文献关键词】 封闭型基金,SV模型,二元混合,分布模型,交易者情绪假说,封闭型基金折价,基金折价,Gibbs抽样,GARCH模型,有效市场假说,非对称效应,交易量,ARCH,封闭型,MCMC方法,中国股市,波动模型...
【工作单位】 天津大学
【曾工作单位】 天津大学;
【所在地域】 天津
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[1]黄大海,郑丕谔.封闭型基金折价之谜研究述评[J]天津大学学报(社会科学版).2004,(01)
[2]黄大海,郑丕谔.基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较[J]系统工程学报.2004,(04)
[3]黄大海,郑丕谔.股市预期收益率与波动关系的研究[J]管理科学学报.2005,(05)
[4]郑丕谔,黄大海,李双城.一种拓展的二元混合分布模型及其在中国股票市场的实证研究[J]管理工程学报.2005,(01)
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