李豫
【姓名】 李豫
【职称】
【研究领域】 金融;投资;证券;
【研究方向】
【发表文献关键词】 套期保值,久期,风险值,历史模拟,事后检验,蒙特卡罗模拟,主成分,有效性检验,国债,中国股票市场,动态套期保值,债券组合,债券,2因子,策略研究,交易所,风险因素,收益率曲线,资产,主成分法,Fixe...
【工作单位】 清华大学
【曾工作单位】 清华大学;
【所在地域】 北京
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[1]朱世武,李豫,何剑波.中国股票市场风险值标准的有效性检验[J]上海金融.2004,(11)
[2]朱世武,李豫,董乐.交易所债券组合动态套期保值策略研究[J]金融研究.2004,(09)
[3]朱世武;李豫;.风险值(VaR)度量模型新进展(上)[J]中国货币市场.2001,(02)
[4]李豫;朱世武;.风险值 (VaR) 度量方法新进展 下[J]中国货币市场.2001,(03)
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