邵斌
【姓名】 邵斌
【职称】 研究员;
【研究领域】 数学;金融;证券;
【研究方向】 金融工程方面的研究
【发表文献关键词】 亚式期权,GARCH模型,利率模型,GARCH期权定价模型,蒙特卡罗,GARCH,选择权调整利差,利差指标,企业债券,期权定价模型,利率,模拟法,极大似然估计,数值方法,价值函数,利差,单因子,ST-...
【工作单位】 上海财经大学
【曾工作单位】 上海财经大学;
【所在地域】 上海
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[1]邵斌,丁娟.GARCH模型中美式亚式期权的数值解法[J]预测.2003,(05)
[2]邵斌,许波,李应龙.中国企业债券利差的实证分析[J]天津商学院学报.2004,(03)
[3]邵斌,丁娟.GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法[J]经济数学.2004,(02)
[4]潘冠中,邵斌.单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析[J]财经研究.2004,(10)
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