陈健恒
【姓名】 陈健恒
【职称】
【研究领域】 金融;投资;证券;
【研究方向】
【发表文献关键词】 利率期限结构,多项式样条法,风险溢价,Nelsen Siegel模型,即期利率,债券投资,积极投资策略,利率,CIR模型,Vasicek模型,GARCH-M模型,浮动利率债券,利率模型,债券定价,主成...
【工作单位】 清华大学
【曾工作单位】 清华大学;
【所在地域】 北京
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[1]朱世武;陈健恒;.基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究[J]金融理论与实践.2006,(10)
[2]朱世武,陈健恒.交易所国债利率期限结构实证研究[J]金融研究.2003,(10)
[3]朱世武,陈健恒.利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究[J]金融研究.2004,(05)
[4]朱世武,陈健恒.利用均衡利率模型对浮动利率债券定价[J]世界经济.2005,(02)
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