姜光明
【姓名】 姜光明
【职称】
【研究领域】 证券;投资;金融;
【研究方向】
【发表文献关键词】 VaR,GARCH模型,波动性,风险厌恶,收益,资本结构优化,EGARCH模型,上证指数,上证综指,债券市场,收益率序列,EGARCH,波动率,上交所,交易所债券市场,价格波动率,交易所,转债,收益率...
【工作单位】 江西财经大学
【曾工作单位】 江西财经大学;
【所在地域】 江西南昌
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[1]胡援成;姜光明;.基于风险与收益对称的最优资本结构研究[J]管理科学学报.2006,(05)
[2]胡援成,姜光明.上证综指收益波动性及VaR度量研究[J]当代财经.2004,(06)
[3]吕江林,姜光明.交易所债券市场价格波动率特性研究[J]金融研究.2004,(12)
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