李耀
【姓名】 李耀
【职称】
【研究领域】 金融;投资;数学;
【研究方向】 金融风险与金融计量分析
【发表文献关键词】 VaR,DGN模型,有偏度的混合正态分布,矩匹配方法,Chi-squared分布,GED,样本矩,分位点,沪深股市,价值变化,非正态分布,投资组合,VaR计算,DeltaGamma正态模型,场变量,误...
【工作单位】 华中科技大学
【曾工作单位】 华中科技大学;
【所在地域】 湖北武汉
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[1]田新时,刘汉中,李耀.沪深股市一般误差分布(GED)下的VaR计算[J]管理工程学报.2003,(01)
[2]田新时,李耀.我国外汇风险管理中的内部模型选择[J]运筹与管理.2003,(01)
[3]田新时,刘汉中,李耀.基于DeltaGamma正态模型的VaR计算[J]系统工程.2002,(05)
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