何旭彪
【姓名】 何旭彪
【职称】 讲师;
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;金融;
【研究方向】
【发表文献关键词】 非平移收益曲线,风险免疫策略,久期,风险值(VaR),信用风险,信用衍生产品,信用风险评估,模型与方法,结构化模型,最新研究进展,强度模型,混合模型,风险管理者,基本风险,信用风险管理,基本条件,评估...
【工作单位】 华中科技大学
【曾工作单位】 华中科技大学;
【所在地域】 武汉
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中国期刊全文数据库    共找到5篇
[1]邓洋;何旭彪;.基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价[J]系统工程理论与实践.2017,(08)
[2]何旭彪;.可转换债券定价模型的RBF数值解[J]武汉理工大学学报(交通科学与工程版).2009,(04)
[3]何旭彪;.金融风险综合评估方法最新研究进展[J]国际金融研究.2008,(06)
[4]龚朴,何旭彪.信用风险评估模型与方法最新研究进展[J]管理评论.2005,(05)
[5]龚朴,何旭彪.非平移收益曲线的风险免疫策略[J]管理科学学报.2005,(04)
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[1]龚朴;何旭彪;.我国上市公司内部信用风险评级方法研究[A].中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集.2005-10-01
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[1]何旭彪;.时变条件下的信用违约互换定价理论及其应用研究[A].华中科技大学;.项目经费 16.8万元.2008-03-20.资助文献数 0 篇
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