郭海燕
【姓名】 郭海燕
【职称】
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;
【研究方向】 金融风险与金融计量分析
【发表文献关键词】 极值理论,Value-at-Risk,返回检验,ExpectedShortfall,POT模型,GARCH模型,分位数,金融风险管理,GARCH,上证180指数,厚尾,样本数据,价值度,分位点,风险度...
【工作单位】 华中科技大学
【曾工作单位】 华中科技大学;
【所在地域】 武汉
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[1]田新时,郭海燕.极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数[J]运筹与管理.2004,(01)
[2]李纲,杨辉耀,郭海燕.基于极值理论的风险价值度量[J]决策借鉴.2002,(05)
[3]李纲,杨辉耀,郭海燕.基于极值理论的深市Value-at-Risk和Expected Shortfall度量[J]财经科学.2002,(S2)
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