简志宏
【姓名】 简志宏
【职称】 教授;
【研究领域】 金融;宏观经济管理与可持续发展;数学;
【研究方向】 宏观政策分析、资产定价
【发表文献关键词】 技术产业化,违约风险,实物期权,R&D,结构化模型,期限结构模型,风险分散化,违约风险评估,博弈模型,简约化,实物期权分析,产业化,高新,非安全信息,内生安全条款,债务评估,技术升级,技术创新,期权价...
【工作单位】 华中科技大学
【曾工作单位】 华中科技大学;
【所在地域】 湖北武汉
今年新增/文献篇数 核心期刊论文数 基金论文数 第一作者篇数 总被引频次 总下载频次
0/37 24 32 24 679 16409
中国期刊全文数据库    共找到35篇
[1]刘静一;李彤;简志宏;.中国股票市场行业间波动溢出非对称效应研究——基于“好的波动”和“坏的波动”分析[J]运筹与管理.2020,(09)
[2]简志宏;彭伟;.基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究[J]管理工程学报.2017,(02)
[3]曾裕峰;简志宏;彭伟;.中国金融业不同板块间风险传导的非对称性研究——基于非对称MVMQ-CAViaR模型的实证分析[J]中国管理科学.2017,(08)
[4]简志宏;郑晓旭;.汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间、时间双重维度动态关系的考量[J]世界经济研究.2016,(03)
[5]简志宏;曾裕峰;刘曦腾;.基于CAViaR模型的沪深300股指期货隔夜风险研究[J]中国管理科学.2016,(09)
[6]刘静一;李彩云;简志宏;.系统性跳跃、异质跳跃与尾部特征[J]系统工程理论与实践.2015,(01)
[7]简志宏;彭伟;.基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究[J]中国管理科学.2015,(06)
[8]李霜;简志宏;邓伟;.汇率波动与货币政策选择——基于新开放经济DSGE模型的分析[J]产业经济评论.2015,(04)
[9]简志宏;李彩云;.隔夜风险可以预测吗?——基于HAR-CJ-M模型的高频数据分析[J]管理评论.2014,(02)
[10]朱柏松;简志宏;李霜;.动态随机一般均衡下货币供应和财政政策的联动机制研究[J]投资研究.2014,(06)
更多
承担国家科研项目    共找到1个
[1]简志宏;.非完全信息下违约风险建模与评估[A].华中科技大学;.项目经费 10万元.2003-03-31.资助文献数 18 篇
更多