欧阳资生
【姓名】 欧阳资生
【职称】 教授;
【研究领域】 数学;投资;保险;
【研究方向】 极值统计与风险管理
【发表文献关键词】 极值指数,纯保费,贝叶斯估计,再保险,门限值,广义帕累托分布,VaR,Pickands估计,自助法,广义Pareto分布,高分位数,可能的最大损失,形状参数,MonteCarlo模拟,样本点,风险管理...
【工作单位】 湖南大学
【曾工作单位】 湖南大学;
【所在地域】 湖南长沙
今年新增/文献篇数 核心期刊论文数 基金论文数 第一作者篇数 总被引频次 总下载频次
0/6 6 5 5 104 2760
中国期刊全文数据库    共找到6篇
[1]刘静;欧阳资生;吴喜之;.广义部分线性单指数模型的惩罚样条估计[J]统计研究.2009,(08)
[2]欧阳资生;谢赤;.索赔数据的广义Pareto分布拟合[J]系统工程.2006,(01)
[3]欧阳资生;吴喜之;.修正的Pickands估计样本点分割的自助估计方法[J]应用数学学报.2006,(02)
[4]欧阳资生,龚曙明.广义帕累托分布模型:风险管理的工具[J]财经理论与实践.2005,(05)
[5]欧阳资生,谢赤,谢小良.Paretian型超出损失再保险纯保费的贝叶斯极值估计[J]系统工程.2005,(02)
[6]欧阳资生,赵霞.适度删失时的极值指数估计[J]高校应用数学学报A辑(中文版).2005,(02)
更多