杨春鹏
【姓名】 杨春鹏
【职称】
【研究领域】 投资;数学;证券;
【研究方向】
【发表文献关键词】 BS期权定价模型,超空时调和函数,ItO引理,SVSI－J模型,风险中性定价,超扩散过程,几何布朗运动,无风险套利,期权,金融衍生工具,金融衍生工具风险,鞅刻划,超布郎运动,S－调和函数,概率方法,诺...
【工作单位】 河北经贸大学
【曾工作单位】 河北经贸大学;
【所在地域】 石家庄
今年新增/文献篇数 核心期刊论文数 基金论文数 第一作者篇数 总被引频次 总下载频次
0/10 5 3 8 107 3197
中国期刊全文数据库    共找到10篇
[1]杨春鹏.一类非线性偏微分方程解的鞅刻划[J]应用数学.1999,(01)
[2]杨春鹏.具有测度边值一类非线性方程解的存在性──概率处理[J]应用数学学报.1999,(02)
[3]杨春鹏.股市行情转移的概率分析[J]河北经贸大学学报.1999,(01)
[4]杨春鹏.金融风险投资的杠杆比率控制模型[J]预测.1999,(03)
[5]杨春鹏,崔援民.非对称金融衍生工具的风险度量指标VaR研究[J]预测.1999,(04)
[6]杨春鹏,崔援民,翁小清.期权的风险中性定价与风险厌恶定价[J]数量经济技术经济研究.1999,(07)
[7]杨春鹏.超空时调和函数与一类非线性抛物方程[J]数学学报.1998,(04)
[8]杨春鹏.1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展[J]河北经贸大学学报.1998,(03)
[9]崔援民,杨春鹏.期权的风险中性定价与无风险套利[J]数量经济技术经济研究.1998,(09)
[10]崔援民,杨春鹏.金融衍生工具风险管理的概率方法[J]数量经济技术经济研究.1998,(11)
更多