李纲
【姓名】 李纲
【职称】
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;金融;
【研究方向】 数量经济与金融工程学
【发表文献关键词】 极值理论,Value-at-Risk,返回检验,ExpectedShortfall,POT模型,曲线分布,SV模型,逆高斯分布,利率决定,分位数,市场化条件,厚尾,利率,GARCH模型,金融风险管理,...
【工作单位】 广州大学
【曾工作单位】 广州大学;
【所在地域】 广东广州
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[1]郭海燕,李纲.广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究[J]运筹与管理.2004,(04)
[2]张波,李纲,倪娜.SV模型在我国股市风险度量中的应用[J]商业研究.2004,(19)
[3]陈学华,杨辉耀,李纲.市场化条件下的利率决定问题[J]广州大学学报(社会科学版).2005,(03)
[4]李纲,杨辉耀,郭海燕.基于极值理论的风险价值度量[J]决策借鉴.2002,(05)
[5]李纲,杨辉耀,郭海燕.基于极值理论的深市Value-at-Risk和Expected Shortfall度量[J]财经科学.2002,(S2)
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