刘轶芳
【姓名】 刘轶芳
【职称】
【研究领域】 数学;宏观经济管理与可持续发展;贸易经济;
【研究方向】 金融数学与金融工程
【发表文献关键词】 证金,牛顿插值,保证金模型,期货合约,波动系数,系数函数,波动函数,随动模型,期货交易保证金,GARCHEWMA模型,动模型,期货价格,衰减因子,期货交易,GARCH-EWMA模型,预测模型,期货保证...
【工作单位】 大连理工大学
【曾工作单位】 大连理工大学;
【所在地域】 辽宁大连
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[1]迟国泰;余方平;李洪江;刘轶芳;王玉刚;.单个期货合约市场风险VaR-GARCH评估模型及其应用研究[J]大连理工大学学报.2006,(01)
[2]刘轶芳;迟国泰;余方平;孙韶红;王玉刚;.基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型[J]哈尔滨工业大学学报.2006,(09)
[3]迟国泰;余方平;王玉刚;刘轶芳;.多品种期货组合风险评价模型及其应用研究[J]系统工程理论与实践.2006,(09)
[4]刘轶芳,迟国泰,余方平.基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型[J]中国管理科学.2005,(03)
[5]迟国泰;董贺超;杨德;刘轶芳;.基于AHP的国有商业银行竞争力评价研究[J]管理学报.2005,(06)
[6]迟国泰,刘轶芳,冯敬海.基于牛顿插值原理的期货价格波动函数及保证金随动模型[J]数量经济技术经济研究.2005,(03)
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中国优秀硕士学位论文全文数据库    共找到1篇
[1]刘轶芳.期货交易保证金随动调整模型研究[D].大连理工大学.2005
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