沈沛龙
【姓名】 沈沛龙
【职称】 副教授;
【研究领域】 数学;金融;投资;
【研究方向】 金融工程与风险管理
【发表文献关键词】 贷款,VaR,方程正解,信用风险,弯曲梁,资本充足率,风险的度量,存在唯一,非线性规划,商业银行,巴塞尔协议,罚函数,不动点,我国商业,风险管理,实函数,结构调整,迭代序列,新框架,广义渐近半压缩映象...
【工作单位】 北京航空航天大学
【曾工作单位】 北京航空航天大学;
【所在地域】 北京
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[1]沈沛龙,任若恩.基于VaR的最优资产组合选择策略[J]北京航空航天大学学报(社会科学版).2003,(01)
[2]邓云胜,沈沛龙,任若恩.贷款组合信用风险VaR的蒙特卡罗仿真[J]计算机仿真.2003,(02)
[3]沈沛龙,李福义.Banach空间非线性发展方程的耦合周期解[J]数学学报.2000,(04)
[4]李福义,沈沛龙.一类弯曲梁方程正解的存在唯一性[J]应用数学学报.2000,(04)
[5]沈沛龙,任若恩,马杰.我国商业银行信用风险的度量与控制[J]北京航空航天大学学报(社会科学版).2000,(04)
[6]沈沛龙,任若恩.新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理[J]金融研究.2001,(02)
[7]马杰,任若恩,沈沛龙.外汇储备结构调整的非线性规划数学模型1[J]信息与控制.2001,(04)
[8]刘启厚,沈沛龙.任意区间上的实函数的不动点迭代序列[J]华北工学院学报.2001,(05)
[9]沈沛龙,刘启厚.广义渐近半压缩映象的不动点迭代序列[J]河南师范大学学报(自然科学版).2001,(04)
[10]沈沛龙,任若恩.现代信用风险管理模型和方法的比较研究[J]经济科学.2002,(03)
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